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                銀監會就《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征→求意見稿)》公開征★求意見

                2016-11-29 15:47 來源: 銀監會網站
                【字體: 打印

                近年來,隨著◤金融市場的發展,我國商業銀行衍生工具交易業務快速增長。為增強交易對手信用風險資█本監管的有效性,推動商業銀行提升衍骨架生工具風險管理能力,根據2014年3月巴塞爾委ㄨ員會發布的《交易對手信用風險最佳選擇計量的標準方法》,銀監會〇起草了《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求轟意見稿)》(以下簡稱《規則》),現向社會公開︾征求意見。銀監會將根據各界反饋意◣見,進一步修改完善並適時發布。

                《規則》借鑒國際經驗並應該早結束了才對結合我國銀行業實際,提高衍生工具◥資本計量的風險敏感性。《規則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎定義和計算步驟,明確了凈額結算組合、資產類別和抵消組合的確定方法㊣,分別規定了不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式。

                《規則》包括正文和附件兩部分。正文共10條,要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架,建立健全衍生產品風險治理的政策流程,強化信息系統和基礎設施,提高數據收集和存儲能力,確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流程慢慢搖晃著搖椅,並明確了違約風險暴露的加總方〓式。

                【我要糾錯】 責任編輯:朱英
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